Hallo zusammen,

Ich studieren Wirtschaftsingenieurwesen und habe das Modul „Statistik“.

Leider verstehe ich nicht so ganz woher die Zahl der 4 im Bruch kommt (siehe Streuungsmaße).

könnt ihr mir bitte helfen?

Vielen Dank

Ich habe Sxy= 12*7+24*8+36*11+48*14+60*20 : 5 = 508,8

Wie ginge es denn ab hier weiter?

Das blau umrandete sollte die umgeformte unkorrigierte Stichprobenkovarianz darstellen, da fehlt doch klar das 1/n vor der Summe oder?

Ich habe es umgeformt zu

Cov(X1-X_,X2-X_)= Cov(X1,X2)-Cov(X_,X2)-Cov(X1,X_)+Cov(X_,X_)

0-Cov(X_,X2)-Cov(X1,X_)+o²/n

Ab hier bin ich etwas überfordert. Da E(Xi)=E(X_). Gilt hier die Regel Cov(X,X)=Var(X) ? Falls ja, wie Entscheide ich welche Varianz ich verwende ? Ergebnis ist A.

Vielen Dank für Antworten und Erklärungen :)

Gegeben ich habe folgende Informationen, wie kann ich daraus am einfachsten die Kovarianzmatrix berechnen?

Mein Ansatz ist der folgende

Cor(X,Y) = Cov(X,Y) / (σx * σy)

Das kann ich nach der Kovarianz umstellen. Aber wie funktioniert das mit ganzen Matrizen?

Im zweimaligen Wurf eines fairen Würfels sei X das Ergebnis des ersten Wurfes, Y das Maximum sowie Z das Minimum der beiden Würfe.

Ich soll nun die Kovarianzen Cov(X,Y), Cov(X,Z) und Cov(Y,Z) berechnen. Ich kenne auch die Formel, weiß aber nicht, wie ich E[X*Y] etc berechne. Kann mir bitte jemand helfen?

Davor habr ich schon eine Kontingenztafel gezeichnet für Y,Z und deren Erwartungswerte berechnet.

Hallo, ich weiß bei Stochastik einfach nicht weiter. Für mich ist das alles wie Chinesisch. Die Grundbegriffe kenne ich aber was ist das? Kann mir das jemand Schritt für Schritt erklären? Muss ich die irgendwelche Formeln wissen um das zu lösen?! Sorry für die schlechte Handschrift, hoffe es ist trotzdem irgendwie zu lesen

Hallo,

für eine wissenschaftliche Arbeit muss ich nochmal Statistik pauken, damit ich das ordentlich auswerten kann. Das Modul ist einige Semester her und bin auch nur gerade so durchgekommen, weil ich mich mit Statistik sehr schwer tue.

Kann mir jemand in einfachen Worten, ohne Mathematische Formeln, kurz den Unterschied zwischen Korrelation und Kovarianz erklären?

Wieso braucht man überhaupt Kovarianz? Weil durch die Korrelation erkennt man doch am Wert r, ob überhaupt ein Zusammenhang vorliegt, und ob dieser positiv oder negativ ist.

Hallo ihr lieben,

ich habe gerad ein bisschen Probleme bei folgender Aufgabe und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Die Aufgabe im Wortlaut:

Meine bisherigen Ansätze:

a) i) Erwartungswert E (x) = 1/2 * 10 + 1/6 * 5 + 1/3 * 20 = 12,5

ii) Varianz: (10 - 12,5)² 1/2 + (5 - 12,5)² * 1/6 + (20 - 12,5)² * 1/3 = 31,25

iii) Wurzel von 31,26 = 5,5902

b)

α) Es weden alle Individuen gezogen. Der Ausgang ist deterministisch und damit  (richtig oder Quatsch?)

β)Für die Kovarianz habe ich folgende Formel im Internet gefunden



 ist die Varianz, also 31,25. Aber was ist der hintere Term, also 

γ)Hier hätte ich gesagt 1/30 * 31,25 = 1,0412. Hier bin ich mir nicht sicher, ob es nicht doch zu einfach ist.

c) Auch hier wieder eine Formel durch Internetrecherche

 Für n hätt' ich jetzt 30 eingesetzt, da dies die Stichprobengröße ist. Aber was ist p, wenn die Abweichung 2 sein soll? 200 %?

Im Skript ist die Ungleichung von Chebyshev wie folgt definiert:

"Y sei eine reellwertige Zufallsvariable mit endlichem Erwartungswert μ. Dann gilt für alle ε >0: P(|Y−μ|≥ε) ≤ \frac{1}{ε^2}Var[Y] ".

Den Erwartungswert und die Varianz habe ich aus Aufgabenteil a). Aber was wären Mü und Epsilon?

Danke und liebe Grüße