Investition – die besten Beiträge

Wichtige Frage zum Open Interest auf Future Exchanges?

Ich habe mal eine wichtige Finanzfrage:

Wenn ich an einer Börse mit Futures oder Perpetual Swaps handle, benötige ich immer eine Gegenpartei, die Liquidität bereitstellt. Wenn ich einen Limit-Kaufauftrag erteile, muss ein Verkäufer in meinen Auftrag hineinverkaufen, um meine Position zu eröffnen, oder ich muss einen entsprechenden Limit Sell direkt mit einem Market Buy aufkaufen. Das bedeutet, ich kann keine Long-Position eröffnen, ohne dass eine andere Partei eine Short-Position mit derselben Kontraktgröße eröffnet oder eine bestehende Long-Position an mich verkauft.

Bei jeder Marktbewegung erhöht sich das Open Interest für Long und Short um einen gleichen Betrag, bleibt gleich, wenn ein anderer Holder seine Position an mich verkauft, oder verringert sich für beide Seiten des Marktes, wenn wir unsere Positionen gegeneinander glattstellen. Kann man das so sagen? Das Open Interest kann sich erhöhen, wenn neues Geld in den Markt fließt und ein Händler neue Limit-Orders platziert, die auf dieselbe Weise ausgeführt werden.

Was ich jedoch nicht verstehe: Wenn keine Position jemals ohne eine Gegenpartei gefillt werden kann, wie kann sich dann zum Beispiel nur das Buy Open Interest oder die Long-Short-Ratio auf den Analytic-Webseiten verschiedener Exchanges so schnell bewegen, als gäbe es kein Morgen? Zählen sie nur die Market Fills? Oder liegt es an der Hebelwirkung und den Preisunterschieden? Oder nutzen die meisten Perpetual/Future-Börsen OTC-Trades, die nur bestimmte Personen verwenden können und die dennoch als normale Liquidität im Orderbuch eingesetzt werden kann?

Ich würde mich freuen, wenn ein Experte, der in der Szene aktiv ist, diese Frage möglichst zuverlässig beantworten kann! (muss eine Arbeit darüber schreiben)

Depot, Investition, Aktien, Aktienhandel, Börsenhandel, Broker, futures, Wertpapiere, Hebelwirkung, Kryptowährung

Meistgelesene Beiträge zum Thema Investition