Wie macht man einen eigenen VPN?

Prinzipiell: Du suchst einen entsprechenden Server (wie z.B. OpenVPN oder Wireguard) aus, richtest diesen ein und verteilst die Zugangsdaten an die anderen Geräte.

Abhängig vom System und dem Netzwerk müssen noch weitere Einstellungen wie Firewall-Regeln, Port-Freigaben o.Ä. eingerichtet werden

Du benötigst ein geeignetes Gerät und die passende Software. Fangen wir mit der Software an: Besonders populär ist OpenVPN. Ich bevorzuge Wireguard, weil das weniger komplex ist und einen deutlich besseren Durchsatz hat.

Ein passendes Gerät bedeutet: Es sollte ein Gerät sein, welches man tatsächlich ohne Schmerzen 24/7 laufen lassen kann. Also stromsparend und geräuschlos. Ich bevorzuge einen Raspberry Pi. Darauf kann man Wireguard installieren und konfigurieren. Deine Endgeräte bekommen den Wireguard-Client, der für Windows, Linux und Android verfügbar ist. Ich schätze, dass es ihn auch für MacOS und iOS zu haben ist, das habe ich aber nicht geprüft.

Installation und Konfiguration von Wireguard wird u. a. hier beschrieben:

https://wiki.ubuntuusers.de/WireGuard/

Die Suchmaschine findet aber sicher noch viele andere Anleitungen.

Dazu kann man einen Einplatinencomputer wie z.B. einen Raspberry Pi nehmen. Damit hat man das ganze extrem stromsparend. Die Stromkosten betragen dann bei Dauerbetrieb ca. 10 Euro pro Jahr. Ich empfehle dazu den Raspberry Pi 4B mit 4GB RAM.

Das geht so: https://www.experte.de/vpn/raspberry-pi

Das Betriebssystem Raspbian gibt es nicht mehr. Der Nachfolger heißt Raspberry Pi OS. Die Befehle sind identisch wie bei Raspbian.