Sind eigentlich die LKW‘s, die heiße Ware wie Playstation 5 Konsolen transportieren werden, besonders gesichert?

Es gibt spezielle Sicherheits-LKW mit Spezialaufbau, die man nicht so leicht knacken kann. Die werden teilweise für Elektronik-Transporte eingesetzt, aber auch für Zigaretten etc.

In der Praxis macht man es eher so, dass man pro LKW nur eine gewisse Menge an "diebstahlgefährdeter Ware " (Alkohol, Zigaretten, Elektronik) verlädt und den Rest mit normaler Ware auffüllt. Die meisten Transportversicherungen haben eine Wertgrenze, wie viel auf dem LKW sein darf. Kann z.B. auf € 250.000,- je Fahrzeug gedeckelt sein.

Man braucht solche Ware ja auch nicht in riesigen Mengen an einem Ort / in einem Kaufhaus

Nein.

Warum heiße Ware? Sind die alle für den Schwarzmarkt?

ich denke, sie sind verplombt

Das sind keine "heißen" Waren.

Es sind ganz normale LKW, da es auch kein besonders hoher Wert ist.

Diese fallen häufig unter Sicherheitstransport. Dort gelten strenge Vorschriften und regeln.