Mit welcher Programmiersprache kann man eine Setup.exe Datei erstellen?

Alle, mit denen Du eine exe bekommst

Es gibt aber auch Tools, die dafür einen Werkzeugkasten bietet, da muss man den Installer nur noch einstellen.
Die sind aber meist recht komplex und teuer.

Ich bin aber sowieso der Meinung, dass ein Programm nur dann einen "richtigen" Installer mitbringen sollte, wenn er ihn auch braucht, also wenn er z.B. Registry-Einträge braucht oder Abhängigkeiten installieren muss.
Und ein Programm sollte möglichst keine unnötigen Abhängigkeiten haben, z.B. braucht man heute eigentlich keine Registry mehr, außer man will Windows irgendwie einstellen.

Mit jeder, die einen Compiler für Windows Dateien anbietet.

Vorrangig und am besten jntegriert sind alle Sprachen, die das Visual Studio anbietet.

Mit praktisch jeder, die auf das Dateisystem zugreifen kann um dort Dateien anzulegen.

Wenn die Datei auch was können soll, müsstest du nochmal genauer spezifizieren, was das sein soll.

Falls man Visual Studio verwendet, gibt es dazu das WiX Toolset. Damit kann man sein fertig kompiliertes Programm in ein msi Installationspaket verpacken. Das msi Format ist ausserdem Windows-zertifiziert und diesem gehört die Zukunft.

Hier der Download: https://wixtoolset.org/releases/ Sie benötigen einmal die WiX Toolset Build Tools und die WiX Toolset Visual Studio Extension.