Fabelwesen werden ja üblicherweise nicht angebetet, oder? Mir ist jedenfalls kein Beispiel bekannt.
Ich denke, bei den Gottheiten spielt das kollektive Unbewusste eine große Rolle - was dann wiederum eine Gemeinsamkeit mit den Fabeln wäre. Nur setzen die Menschen eben teilweise ihre ganze Lebenshoffnung in die Religion, finden ihren Lebenssinn darin und erklären sich die ganze Welt damit, was kaum jemand bei einer bloßen Fabel tun würde.
Kurz gesagt: Es hat gute Gründe, dass Religionen deutlich mächtigere Erzählungen sind als Fabeln.