Kommas richtig gesetzt?

Nein. Warum macht Ihr alles so kompliziert? Die allerallerallerallereinfachste Grundregel, die ich ca. 1968 oder 1969 in der 3. oder 4. Klasse gelernt habe, ist: wenn in 1 Satz 2 Verben sind, muss ein Komma, außer bei „zu“, da kann. Also muss zwischen „nicht“ und „wie“ ein Komma.

Korrekt wäre:

"Ich verstehe nicht, (< Komma) wie es der Einbrecher immer wieder schafft, unbemerkt in den Raum zu gelangen. Liebe Kollegen, achtet doch bitte das nächste Mal (< Großschreibung) darauf, eure Türen ordnungsgemäß abzuschließen."

Kleiner Hinweis: vielleicht verfügt der Eindringling ja über einen (Nach-)Schlüssel.