Kann ich eine Java Datei in eine exe umwandeln oder exportieren?

Jein. Mit gewissen Einschränkungen sind das die besten Möglichkeiten:

• Der modernste und robusteste Weg ist https://www.graalvm.org/reference-manual/native-image/
• Willst du einfach ein leicht installierbares Paket (samt JVM) bauen, dann geht das seit JDK 14 mit jpackage: https://docs.oracle.com/en/java/javase/14/jpackage/packaging-overview.html

Es gibt auch noch diverse andere Java-nach-EXE-Tools, die aber eher hakelig sind. Ich würde davon abraten.

In vielen Fällen reicht es aber schon, wenn das Programm in einem einzigen JAR verpackt ist, statt in vielen einzelnen Dateien - das geht ganz einfach in jeder IDE. Natürlich wird dann noch immer ein installiertes Java gebraucht.

Nicht mit den Standardmitteln, die eine IDE bietet.

Es gibt Tools, mit denen du eine JVM direkt mitliefern kannst, womit es dann möglich ist, eine exe zu erstellen.

Alternativ zu Java kannst du auch C# verwenden. Die Syntax ist nahezu identisch und alle Programme werden als exe ausgeliefert.