wegzugehen oder weg zu gehen?

Wenn nicht "einen Weg gehen" gemeint ist, dann immer zusammen.

https://rechtschreibung.woxikon.de/grammatik/weg-gehen

https://www.duden.de/rechtschreibung/weggehen

Ich glaube beides geht aber ich würde die erste Variante bevorzugen.

Beides ist möglich. Es kommt auf den Kontext an.

Emil hat vor, heute abend wegzugehen

Emil hat vor, den empfohlenen Weg zu gehen.

Such Dir was aus.

Wegzugehen.