Wie kann ich eine XML von einer Webseite auslesen und in meiner LOKALEN Datenbank über C# speichern (MSSQL)?

Schicke einen HTTP Request an die Webseite und lies dann ihre Antwort aus.

public string GetResponseFromUrl(string url)
{
  var request = (WebRequest)HttpWebRequest.Create(url);
  var response = request.GetResponse();
       
  using(StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
  {
    return reader.ReadToEnd();
  }
}    

Möglicherweise musst du diesen String noch bearbeiten, das kommt darauf an, was er enthält - verwende dafür String-Methoden, reguläre Ausdrücke oder das HtmlAgilityPack, falls das Parsen von HTML notwendig sein sollte.

https://www.nuget.org/packages/HtmlAgilityPack/

Grundsätzliches zum Parsen von XML mit C# findest du hier:

https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/linq/parsing-xml

Weitere Informationen für das Arbeiten mit einer Datenbank ist hier nachlesbar:

https://www.codeproject.com/Articles/4416/Beginners-guide-to-accessing-SQL-Server-through-C

Wo genau hakt es denn?