Die Aussage deines Freundes mit der Plastiktüte kannst du erstmal knicken. Ob man in einer Plastiktüte wohnt oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob ihr und wieviel ihr dämmt. Der Plastiktüteneffekt hängt damit zusammen, ob ihr in einem Haus wohnt, bei dem Diffussion stattfinden kann oder nicht. Ist das Haus ringsherum (Dach, Wände) mit einer diffussionsdichten Folie eingepackt und keine kontrollierte Lüftungsanlage vorhanden, dann kann man sich schon wie in einer Plastiktüte fühlen. Aber wie gesagt, das hat mit der Dämmung erstmal wenig zu tun. In der Regel ist die Folien-Problematik beim Massivbau sowieso nicht gegeben (dort sind eher dichte Baumeterialien wie Beton oder aber Tapeten und Anstriche für die Diffusionsdichtheit verantwortlich), sondern eher beim Holzbau, wenn (fälschlicherweise) Dampfsperren statt Dampfbremsen eingebaut werden und zudem noch auf die Lüftungsanlage verzichtet wird.
So, jetzt aber zur Dämmfrage: Grundsätzlich dient die Dämmung der Energieeinsparung. Und da diese - sozusagen staatlich verordnet - möglichst schnell und umfassend erreicht werden soll, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen, gibt es dafür finanzielle Anreize, z.B. durch Zuschüsse und Kredite der KfW-Bank. Will man dergleichen in Anspruch nehmen, müssen bestimmte Bedingungen und Vorgaben erfüllt werden, also ein definierter energetischer Standard zum Schluss hergestellt sein. Je nach dem, was man also inverstieren kann oder will und in Abhängigkeit von den technischen Möglichkeiten ergibt sich der hierfür notwendige Umfang der Dämmmaßnahmen (die im übrigen nicht die einzige Möglichkeit darstellen, Energie zu sparen).
Für dich heißt das also, dass du klären musst, was an Kohle ausgegeben werden kann und was man damit für einen Dämmstandard - und davon abhängig, welche Förderung man - erreichen kann. Wenn das Geld dafür da ist, macht es natürlich Sinn, sowohl Wände, Dach oder oberste Geschossdecke und gegen den (kalten) Keller/das (kalte) Treppenhaus/ggfs. gegen die kalte Garage zu dämmen. Alles, was nicht gedämmt wird, reduziert logischerweise den Erfolg und dadurch meist auch die Höhe der Förderung.
Ich würde dir raten, einen erfahrenen und vor allem unabhängigen Energieberater (keinen Handwerker oder Schornsteinfeger!) einzuschalten, der dir vorab schon mal in etwa sagen kann, was zwingend notwendig, zusätzlich sinnvoll oder auch entbehrlich ist und was an Kosten für die jeweiligen Maßnahmen anfällt. Darauf basierend lässt sich relativ einfach eine Kosten-Nutzen-Analyse bzw. Wirtschaftlichkeitsberechnung aufstellen, anhand der dann die Entscheidung getroffen werden kann.