Das ist ein ganz banales Problem:
MIDI ist kein Audio-Format, wie MP3 oder Wave, sondern lediglich eine bestimmte Form von Steuerdaten für elektronische Musikinstrumente.
Das Ganze musst du dir in etwa wie ein altes, automatisches Klavier im Saloon vorstellen. Die Dinger wurden ja auch mit Rollen betrieben, von denen die Mechanik dann die Töne "gelesen" hat. Auf der Rolle selbst war keine Musik, sondern nur die Anweisungen für das Klavier ;)
Klingt zunächst einmal abwegig, aber nach dem Prinzip funktioniert MIDI auch!
Dementsprechend hörst du natürlich nichts, da auf deinem USB-Stick keine Tonaufnahme gespeichert wurde, sondern die Steuerdaten, die du beim Spielen über die Klaviatur "programmiert" hast.
Die Vorteile liegen auf der Hand: So könntest du den Stick bspw. an einen Synthesizer, an ein Keyboard, ein anderes E-Piano, oder einen PC mit entsprechender Software stecken und das Gerät würde dir dein Lied vorspielen. Allerdings mit dessen Sounds.
Aber das ist dir mit Sicherheit herzlich egal. Du möchtest etwas spielen, das du nachher in den CD-Player schiebst und hören kannst.
Dafür benötigst du einen Computer und ein entsprechendes Kabel, wenn ich mich nicht irre, wäre das bei deinem Roland so eins:
http://www.amazon.de/Stereo-Klinkenstecker-Audio-Anschlusskabel-Vergoldeten/dp/B003PTX640/ref=sr_1_5?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1421589241&sr=1-5&keywords=3+5+klinke
mit einem Adapter auf 6,3mm-Klinke (füge ich noch in einem Kommentar ein).
Das dicke Ende mit Adapter steckst du in die "Output"-Buchse des Pianos, das Dünne kommt in den Mikrofoneingang des PCs.
Dann kannst du dein Piano mit einer entsprechenden Aufnahme-Software, wie bspw. dem kostenlosen "Audacity" aufnehmen und als MP3- oder Wave-Datei abspeichern.
Klingt kompliziert, ist es aber nicht.
Hoffe ich konnte helfen!