Die Antwort von nobytree2 erklärt die Funktionsweise sehr genau.
Ich schreibe hier nur Mal wie du die einzelnen Methoden nutzen kannst.
Proxy : die einfachste Methode wäre hier ein Webproxy Server, damit kannst du deine IP Adresse sehr leicht ein wenig verschleiern. Es gibt soweit ich weiß auch Programme die einen Proxy Server möglich machen. Nachteile hast du hier beim Provider eines solchen Services und damit, dass nur der Tabelle in dem du das Proxy offen hast verschleiert wird.
VPN : VPNs kosten meistens etwas. Sie machen es dir zum Beispiel auch möglich einen anderen Standort auszuwählen, um Serien oder Filme zu sehen, die nicht in deinem Land verfügbar sind.
Halte dich am besten von kostenlosen bzw. minderwertigen VPN Providern fern. Sie führen oft Loglisten, was dafür sorgt, dass deine Anonymität verloren geht.
Firewall : Untee Linux kannst du ganz einfach eine Firewall einschalten. Sie kontrolliert, welche Verbindungen ausgehen und eingehen und legt bestimmte Grenzwerte fest
TOR : Davon hast du bestimmt schonmal gehört. TOR steht für The Onion Router. Deine IP wird über 3 Knotenpunkte im TOR Netzwerk verschleiert und somit ist es schwierig, dich zu indentifizieren. Es ist hierbei wichtig, dass du dich unter TOR niemals in einem Account einloggst. Genauso DU BIST NICHT VOLLKOMMEN ANONYM. Mache TOR Knotenpunkte werden von Gruppierungen wie KAX17 betrieben, andere von Geheimdiensten.
Ein Tip am Rande zu TOR : Als Laie würde ich dir fürs erste raten dich von Darknet fernzuhalten.
LG white