Kundendaten sind heutzutage zu einer Art Währung geworden. Deswegen nutzen die kostenlosen Anbieter die Möglichkeit aus, von deinen Anmeldaten sowie Informationen über deinen Internetverkehr zu profitieren, indem sie sie an Drittanbieter verkaufen.
Von kostenlosen VPNs habe ich immer abgeraten, dies wäre also keine Ausnahme. Der von dir erwähnte NordVPN ist zwar kostenpflichtig aber bietet ziemlich gute Leistung in Sachen Serverauswahl und Geschwindigkeit (das findest du übrigens bei keinem kostenlosen Anbieter).