Die Sauna ist ja kein Laufsteg. Man guckt anderen Gästen nicht auf die Geschlechtsteile.
Eine Erektion in einer heißen Sauna ist eher ungewöhnlich, aber sollte es tatsächlich passieren, nimm ein zweites Handtuch mit rein, um dich im Notfall bedecken zu können. Das ist in jedem Fall anständiger, als mit einer Erektion da zu sitzen.