Laut Amazon speichert Alexa nur dann Sprachaufnahmen, wenn das Aktivierungswort fällt (Alexa!). Ansonsten werden anscheinend keine Sprachaufnahmen von dir gespeichert. Natürlich hört Alexa dauerhaft zu, sonst könnte Sie ja gar nicht reagieren wenn das Aktivierungswort fällt, aber speichern tut Sie anscheinend nur nach dem du "Alexa" sagst.
So ist die offizielle Angabe von Amazon. Ob das natürlich stimmt, weiß nur Amazon selbst.
Wenn Alexa zum Beispiel dich nun falsch versteht und reagiert, obwohl du Sie gar nicht gerufen hast, wird Sie die Sprachaufnahme dann wahrscheinlich auch speichern, ohne dass du es mitbekommst.
Du kannst die gespeicherten Sprachaufnahmen auch in der App einsehen, musst du mal Googeln, weiß es jetzt auch nicht genau, unter welchem Menüpunkt. Außerdem kannst du einstellen, dass Sprachaufnahmen nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden sollen oder erst gar nicht gespeichert werden.