Gefährlich wird das nicht in dem Maße sein; Zecken dürften bei derlei Viehzeug zur Tagesordnung gehören. Dennoch machst Du den Schafen das Leben sicherlich leichter, wenn Du die Zecken rausziehst.
Freilich müsstest Du das sachgerecht hinbekommen, also ohne dass die halbe Zecke steckenbleibt. Öl drauf hilft, denn dann lässt die Zecke los. Freilich soll das auch das Risiko erhöhen, dass die Zecke nochmal richtig Krankheitserreger in die Wunde gibt (weswegen man es beim Menschen nicht tun soll). Ich vermute, dass die Schafe das besser abkönnen, sonst wären sie in der Natur wohl kaum überlebensfähig.