Das ist natürlich eine komplett neue Situation und es ist ganz normal, dass sich vieles für dich erstmal merkwürdig anfühlt. Deswegen als erstes: Du gewöhnst dich daran. Du darfst den Spaß jetzt jeden Monat für die nächsten 30 Jahre deines Lebens mitmachen - das wird Alltag.
Zu deinen Fragen:
Ja, du darfst während deiner ersten Periode ganz ohne Bedenken Tampons benutzen. Da du offenbar noch sehr jung bist, solltest du aber darauf achten, ganz kleine Tampons zu kaufen (die meisten Marken haben eine Kategorie "mini"). Die musst du zwar eventuell etwas häufiger wechseln als Binden, aber mit der Zeit kannst du dann auch die etwas größeren (=saugfähigeren) ausprobieren.
Normalerweise sollte das Entfernen eines Tampons keine Schmerzen bereiten, es kann sich aber am Anfang etwas unangenehm anfühlen. Das sollte dich aber nicht abschrecken, es auszuprobieren, ist ja schließlich bloß Watte.
Für das Einführen gilt das eben gesagte: Es könnte unangenehm sein, vor allem, weil du dich am Anfang wahrscheinlich verkrampfen wirst. Kleiner Tipp: Die ersten Mal zum Einführen ein Bein auf den Badewannenrand stellen, dann klappt das leichter und nach ein paar Mal funktioniert das Einführen ohne, dass du darüber nachdenken müsstest.
Das Gefühl, abhängig zu sein, verschwindet, sobald du aus Gewohnheit in jeder deiner Handtaschen zehn Tampons (oder Binden) rumfliegen hast - vorsichtshalber - die du aber eh nicht benutzt, weil du immer neue einpackst, wenn du deine Tage hast.
Fazit: Alles Gewöhnungssache, einfach mal ausprobieren, womit du am besten zurechtkommst!