Sprich mit ihnen und versuch ihnen zu erklären, dass die Witze dich verletzen. Wenn sie damit nicht aufhören, sind das keine wahren Freunde. Ihre eigene Meinung zu deiner Religion wirst du wahrscheinlich nur schwer ändern können. Du musst dir halt im Klaren sein mit was du leben kannst; mit ihnen nicht mehr befreundet sein oder akzeptieren, dass sie deine Religion nicht mögen/tolerieren.
Aber greif sie nicht an; weder körperlich noch mit Worten wie sie es tun. Dann lässt du dich nur auf ihr Niveau ab. Wenn du gar nicht mehr mit der Situation klar kommst, kannst du ja mal mit einem Vertrauenslehrer oder Vertrauensperson aus deinem Umkreis reden.
Viel Glück!