Das ist eine faszinierende Frage.
Ich kenne Leute, deren Handy bereits beschlagnahmt wurde. Die SIM-Karte wurde dabei immer mitgenommen, da sie logischerweise im Handy war, aber sie haben nicht explizit gefragt, ob sie sie behalten können. Solltest du in eine solche Situation geraten, kannst du es probieren und einfach nachfragen.
Der einzige logische Grund, der gegen das Behalten der SIM-Karte spricht, ist, dass dort Kontakte gespeichert werden können. Möglicherweise hast du Kontakte wie ADAC oder Jugendschutz, die von einigen Anbietern automatisch auf die SIM-Karte gespeichert werden.
Ansonsten ist es nicht weiter schlimm, wenn deine SIM-Karte eingezogen wird, da du bei deinem Provider wie Vodafone, Telekom oder auch bei Anbietern wie AldiTalk problemlos eine Ersatz-SIM beantragen kannst. Suche einfach online nach dem Verfahren zur Beantragung einer Ersatz-SIM. Dann behältst du die gleiche Nummer, und deine alte SIM-Karte wird gesperrt. Die Polizei könnte theoretisch auch nicht mehr mit deiner SIM-Karte telefonieren, falls sie das überhaupt rechtlich dürfen (vermutlich nicht, aber ich bin kein Anwalt).