Man muss zwischen dem Herzogtum Schleswig und dem Herzogtum Holstein unterscheiden.
Schleswig war bis ins 13. Jh. ein Teil Dänemarks, dann bis zum Deutsch-Dänischen Krieg 1864 ein Lehen Dänemarks. Das heißt, der Herzog von Schleswig unterstand als Vasall dem dänischen König (oft waren Herzog und König aber die gleiche Person). Auch wurde in Schleswig damals (bis zu den Sprachwechseln in Südschleswig im 18. und 19. Jh.) großenteils Dänisch gesprochen (an der Nordsee auch Friesisch).
Das Herzogtum Holstein war bis zum Deutsch-Dänischen Krieg ein Lehen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Der holsteinische Herzog war also ein Vasall des römisch-deutschen Kaisers (in der Zeit, in der der dänische König auch Herzog von Holstein war unterstand er als Herzog also dem deutschen Kaiser, Holstein selber war damit aber trotzdem weiter deutsch, so wie Schleswig dänisch war). Auch wurde in Holstein größtenteils Plattdeutsch (nicht Dänisch) gesprochen.
Der nationale Konflikt im 19. Jh. handelt übrigens immer um Schleswig, nicht um Holstein. Das mehrsprachige Schleswig war national geteilt und wurde von beiden nationalen Seiten beansprucht.
Viele setzen heute Schleswig und Holstein in eins, dadurch erscheint die Geschichte der beiden Herzogtümer aber unnötig kompliziert.