Die werden natürlich nicht wirklich blau, das nennt sich nur so. Es ist eher der leichte "Schmerz" in den Hoden, der damit gemeint ist.
Meist bekommt man es aber nicht nur, weil man beim Sex nicht gekommen ist, sondern weil man generell längere Zeit keinen Orgasmus hatte. Dann baut sich ein gewisser Druck auf, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber schädlich ist auch das nicht, eventuell etwas unangenehm.
In der Regel bekommt man das aber auch nur, wenn man 1-3 Wochen nicht ejakuliert hat und sonst aber regelmäßig ejakuliert.
Den genauen physiologischen Hintergrund kenne ich nicht. Da ich aber selbst dieses Phänomen schon häufiger hatte, kann ich dir versichern, dass es existiert.