Ich verstehe nicht ganz, wo und wann die Bilder genau erscheinen: Als Startbild während des Bootvorgangs, oder sind sie Hintergrund des Desktops, oder erscheinen sie wirklich als Bildschirmschonerinhalt, also nach einiger Zeit der Inaktivität am Rechner?
Falls letzteres der Fall ist, vermute ich, dass die Bilder in einer iPhoto-Bibliothek liegen. Dazu könnt ihr iPhoto öffnen und mal darin nachschauen, oder geht in die Systemeinstellungen/Schreibtisch und Bildschirmschoner und schaut mal, ob dort ein iPhoto-Album ausgewählt wurde.
Wenn das zu keiner Lösung führt: Klickt doch einfach mal in der linken Seitenleiste des Finders auf "alle Bilder". Kann ein Weilchen dauern, bis das Fenster aktualisiert ist, aber dann könnt ihr bequem sämtliche Bilder auf dem Rechner anschauen und feststellen, wo diese liegen.
Ansonsten ist der Standard-Speicherort für Bilder der Ordner "Bilder" im Benutzerverzeichnis – falls sie eben nicht in iPhoto abgelegt sind.