Ja, nach solchen vorangestellten Wörtern ist ein Komma richtig, auf jeden Fall bei fortunately und unfortunately. Aber da gibt es echt jede Menge, auch Zusammensetzungen wie in my opinion.

Ganz wichtig: die Ukraine hat auf Englisch keinen Artikel dabei, also:

Unfortunately, Ukraine is not a member of the EU.

Inhaltlich kann man das verschieden sehen, ob die Ukraine dabei sein sollte oder nicht...