Ich glaube du hast das Prinzip von Windows und Linux noch nicht so ganz verstanden. EXE ist die Dateiendung für Windows-Programme. Es gibt ein paar Möglichkeiten solch eine Datei unter Linux auszuführen, allerdings nicht nativ sondern über Umwege, deshalb ist es eigentlich immer besser nach Alternativen die auch für Linux verfügbar sind zu suchen. Falls du es dennoch unbedingt versuchen willst, WINE und vielleicht auch Proton (von Steam) sollten dir helfen können.