Kommt drauf an ob du den Sound per Link nehmen willst. Wenn ja dann:

URL url = new URL("http://pscode.org/media/leftright.wav");
        Clip clip = AudioSystem.getClip();
        AudioInputStream ais = AudioSystem.getAudioInputStream(url);
        clip.open(ais);
        clip.loop(Clip.LOOP_CONTINUOUSLY);
        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Close to exit!");
            }
        });

clip.loop(Clip.LOOP_CONTINUOUSLY);

Macht es btw in einem Loop. Wenn du es nicht in einem Loop haben willst, kannst du es einfach rausloeschen