Kommt auf den Zweck an: Kleben(Leim) ist am Besten, zumindest im Innenbereich. Nageln ist elastisch da der Nagel aus weichem Eisen besteht, also für eine Fassade z.b. Schrauben ist reversibel wenn es der Fall sein könnte das Du das gebaute wieder zerlegen willst. Dann gibt es noch andere Verbindungstechniken wie Lammolles oder Holzdübel oder Zinken oder mit Seilen verbinden. Sage einfach mal an was Du vor hast?