Du kannst word einfach so Starten, weil der Pfad dahin in den Umgebungsvariablen von Windows steht.
hier ein Link dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Umgebungsvariable#VordefinierteUmgebungsvariablen2
Du müsstest also C:\Games\GTA\ zu den Umgebungsvariablen hinzufügen, dann kannst du aus der kommandozeile Gta.exe aufrufen. (ist aber nicht schön!)
Besser wäre das:
Kannst den Ort an dem die Kommandozeile ausgeführt wird ändern (mit dem befehl "cd" - gib einfach mal in die Kommandozeile "cd -?" ein, dann müsste er die die richtige benutzung anzeigen)
So wie ich das im Kopf habe müsste das dann so gehen:
um zu dem Pfad zu kommen:
cd C:\Games\GTA\
um dann vom richtigen Pfad die exe auszuführen:
Gta.exe
Tu mir den gefallen und nimm die variante und nicht die erste, die hier ist schöner :)