Dafür eigent sich idealerweise eine CD-RW (CD-ReWritable). Auf dieser kannst du wie auf einem USB-Stick Daten schreiben und wieder löschen und wieder schreiben... Im Gegensatz zu einem USB-Stick ist die Lebensdauer der CD-RW allerdings kürzer.

Bei einer normalen CD-R kannst du die Daten im Nachhinein nicht mehr löschen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, Daten anchträglich hinzuzufügen (die CD so zu sagen nicht fertig stellen). In wie fern dies jedoch beim Windows Media Player geht weiss ich nicht (natürlich auch nicht, ob dir das auch ausreichen würde :-) )