VPN ist ursprünglich für den Zugriff auf Firmennetzwerke entwickelt worden. So kann ich von zuhause aus über eine für sich abgeriegelte Verbindung auf die Unternehmensdaten zugreifen und etwa Home Office machen.
Der Download von YouTube-Videos ist gemäss aktueller Rechtssprechung des EuGH immer illegal (ausser du hast die Erlaubnis des Rechteinhabers), du kannst aber auch ein "gesperrtes" Video mit irgendeinem YouTube-Loader herunterladen und normal ansehen.
Was ohne VPN illegal ist, ist auch mit VPN illegal. Das Ändern seiner Landesinformationen gehört jedoch nicht dazu.