Dieses Gefühl kommt daher, dass dir einige deiner Sinnesfunktionen durch das Schließen der Augen genommen werden. Das Sehen ist für Menschen nämlich (meistens) der wichtigste Sinn.
Beim Duschen kommt noch dazu, dass dein Hören durch das Wasserrauschen beeinträchtigt wird, dein Fühlen durch die Wassertropfen und vielleicht sogar noch dein Geruch durch das Shampoo oder Ähnliches. Deine Bewegungsreichweite ist durch die Begrenzung durch Duschvorhang oder -kabine auch eingeschränkt.
Somit bist du ein völlig schutzloses Ziel. Dein Gehirn versucht dir das dann durch das Angstgefühl bewusst zu machen, dabei kommen dir dann "gewöhnliche" Angstbilder wie Mörder oder Monster in den Sinn.