Wenn du das Behringer Xenxy1002USB mit dem Computer verbunden hast, kannst du den Mikrofoneingang in einem Mixer-Channel oben rechts aktivieren. (Dort steht zuvor in Klammern "none")
Solange der Channel aktiviert ist (Das Licht vom Channel ist grün) solltest du dich selbst hören können. Du kannst auch zusätzlich Effekte für den Channel auswählen, welche du anschließend ebenfalls direkt hörst.
Das was du meinst ist, dass du dich selbst über das Mischpult über die "direct output" Funktion hörst. Diese solltest du allerdings dafür deaktivieren. Du willst ja schließlich nicht, dass sich das Audiosignal von FL Studion und der direkte Ausgang aus deinem Interface vermischen.
Vollständig latenzfrei wirst du das Signal nicht bekommen können. Der Computer muss die Effekte schließlich erst berechnen. Um die Latenz zu minimieren, kannst du ja mal an der Sample-Rate oder dem Buffer schrauben, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen :)