XLR ist die Bezeichnung des Steckers. Für DMX sehen die Kabel äußerlich identisch aus. Lediglich im Inneren unterscheiden sie sich. DMX-Kabel haben einen großen Innenwiderstand. So werden Fehler in der Signalübertragung vermieden.
Man kann normale Lautsprecherkabel bei kleinen Setups auch für DMX verwenden. Umgekehrt funktioniert das nicht.
Mehr dazu hier: http://www.dj-lexikon.info/dmx.html