Proxy = Stellvertreter

Und in diesem Zusammenhang heißt das, dass ein Proxy stellvertretend für Dich Webseiten-Inhalte holt und dann an Dich (bzw. Deinen PC oder was auch immer Du für ein Endgerät benutzt) ausliefert. Der Server bekommt dann Deine IP nicht zu Gesicht, sondern nur die des Proxys (dafür weiß aber der Proxy umso genauer, was Du so alles im Netz machst). Und die Adresse, die Du in Deinem Endgerät hinterlegen musst, ist dann die Proxy-IP-Adresse. Dein Betriebssystem sorgt dann dafür, dass Anfragen (HTTP, HTTPS, FTP, etc.) an den Proxy weitergeleitet werden.

Anmerkung: Es gibt auch Proxys, die nicht auf einzelne Protokolle spezialisiert sind und daher "generisch" sind und für verschiedenste Kommunikationsprotokolle eingesetzt werden können.