Den musst du meines Wissens nach noch selbst aktivieren. Du könntest auch einfach mal nachschauen, ob dieser bereits aktiviert ist.

Klicke oben links auf das Opera-Symbol und öffne die Einstellungen. Scrolle bis ganz nach unten und öffne die erweiterten Einstellungen. Dort findest du dann irgendwann den Abschnitt VPN, wo du einen Button zum Aktivieren umlegen musst.