Wie man auf dem Bild sehen kann hast du einen Rechtsklick auf einen Ordner gemacht. Du musst aber einen Rechtsklick auf eine leere Stelle des Desktops machen und dann Anpassen auswählen. Dort kannst du dann einen neuen Desktop-Hintergrund auswählen.

Eine weitere Möglichkeit wäre sich einfach ein Bild aus dem Internet rauszusuchen, dort einen Rechtsklick drauf zu machen und als Desktophintergrund festlegen auszuwählen.