Das kann ich dann leider auch nicht verstehe, das dürfte sich nicht durchdrehen...
Entweder ist vom alten Thermostat was abgebrochen (ich hatte diese selbst schon) oder Du hast es nicht richtig drauf gesteckt.
Wenn es draufsteckt und es dreht sich dann nimm es wieder runter und dreh es ein paar Millimeter nach links oder recht und steck es wieder ran.
Du müsstest fühlen wann es sich richtig "anschmiegt" bzw. richtig reinrutscht.
Wenn das immer noch nicht klappt, dann hol einen Nachbarn oder so, weil Du kannst ja nicht die ganze Nacht die Heizung auf volle Pulle laufen lassen.
Hoffe ich konnte Dir helfen :-)