Ich schätze, das bezieht sich auf den Router, denn der ist hier dein Proxy. Von dem kommt schliesslich per DHCP die IP-Adresse, Netzmaske, Gateway und DNS. Probier doch mal, deinen PC direkt an das Modem anzuschliessen. Wenn die Direkteinwahl geht (dein Provider müsste dir mitgeteilt haben, wie das geht, wenn nicht, nachfragen), dann ists der Router.
Probiere auch im abgesicherten Modus mal, ob du ins Internet kommst. Am besten nicht mit einem der installierten Browser, sondern mit einer portable Version des Firefox (http://www.heise.de/download/firefox-portable.html). Die muss man nicht installieren, ist also im abgesicherten Modus nicht befallen.
Die anderen Symptome deuten aber entweder auf ein korrumpiertes Betriebssystem oder Malware hin. Da würde ich raten, das ganze mal im abgesicherten Modus zu scannen, am besten sogar mit einem LIVE Betriebssystem. Da gibts ne Menge, auch eins von MS (Microsoft Standalone System Sweeper) und Avira (Avira AntiVir Rescue System). Aber auch viele andere, Linux basierte.