Was ist die Pseudowahrscheinlichkeit bei Optionen?
Hallo,
im Zusammenhang mit dem Cox-Ross-Rubinstein-Modell wird von einer Pseudowahrscheinlichkeit p^´ und q^´ gesprochen.
Was ist die Pseudowahrscheinlichkeit ?
1 Antwort
Die Definition einer Pseudowahrscheinlichkeit p wird jedes beliebige Risikoszenario in eine formal risikolose Welt übertragen.
Im theoretischen Spezialfall risikoneutraler Investoren entsprächen die veranschlagten Wahrscheinlichkeiten der Investoren q.