Das ist leider nicht(mehr) möglich. Es ist auch eines der Dinge die ich vermisse. Das "Zug klauen". In GTA 4 konnte man auch nur noch mitfahren. In GTA 5 aber leider auch nichtmehr. Du kannst nur noch mit der Straßenbahn fahren (Die kannst du aber auch nicht klauen) Das Zug klauen, ist nur in einer Mission möglich.
Es gibt aber einen Trick, wie du auf den Zug klettern kannst. Hier mal ein Video: http://www.youtube.com/watch?v=ZXzlRV7MmT8 Natürlich kommst auch auch leider drauf ;) (Einfach an die Bahnschiene stellen, warten bis ein Zug kommt, und schnell auf einen Hänger springen)