Nein der Hund muss (rechtlich zumindest) nicht zurückgegeben werden.
Hunde sind gemäß § 90a BGB Sachen. Der Hund wurde gemäß § 929 BGB wirksam übereignet. Damit bist du rechtlich Eigentümer des Hundes geworden.
Da du dich mittlerweile wohl auch an den Hund gewöhnt hast und ihn nicht mehr missen möchtest, würde ich ihn nicht zurückgeben. Übereignet ist nun mal übereignet.
Natürlich können die nun vor Gericht gehen. Die Klage werden die aber (ohne den Sachverhalt jetzt im Detail zu kennen) wahrscheinlich verlieren. Es sei denn die Verkäufer tragen vor, sie seien von dir arglistig getäuscht worden und fechten die Übereignung an etc.. Aber für diese Behauptung sind die Kläger dann beweispflichtig.