Hallo,
Jesus sprach von sich selbst meist in Gleichnissen, welche es zu deuten gilt. Die Möglichkeit das er der Messias ist, wird erstmals durch seinen Jünger Petrus erwähnt.
Das hieran einige Zweifel hatten und bis heute haben ist dann die berühmte Glaubensfrage.
@Golfgottheit: deiner wenig hilfreichen Antwort möchte ich hinzufügen, dass die Existenz des Jesus von Nazareth als historische Person in der Geschichtsforschung als äußerst wahrscheinlich gilt.