Baumwolle wächst auf Bäumen. In der Nacht ist es kühl, also bleibt die Kälte in den thermischen Eigenschaften der Wolle gespeichert.
Schurwolle kommt hingegen von lebenden Tieren. Von Schafen. Diese haben eine Körpertemperatur von ca. 38 °C.
Somit bleibt die Wärme in der Wolle gespeichert. Eben weil sie vom Tier ist.
Du siehst, mit physikalischen Grundlagen lässt sich sehr viel erklären.
(wobei es auch von der genauen Tierrasse abhängt)