Also Anxiety ist grundsätzlich (wie du sagst) das englische und „hippe“ Wort für Angstzustände. Die können durch alles mögliche auftreten und müssen vom Therapeuten diagnostiziert und behandelt werden.

Oft treten die mit Depressionen zusammen auf und oft kommen sie auch durch einen Drogenentzug. Außerdem treten Angstzustände auch öfters bei einem Drogentrip auf, also, wenn man gerade high ist. Viele bekommen Angstzustände auch durch traumatische Erlebnisse.

Ich persönlich habe „social anxiety“ also eine Soziale Phobie (angeboren), d.h. Die Angstzustände werden bei mir in bestimmten sozialen Situationen ausgelöst. So kann man eben anxiety spezifizieren.
Wovor/Wodurch bestimmte Künstler Angst haben/hatten, weiß ich nicht, aber ich denke bei den meisten liegt es an den Drogen.