Erst mal solltest du dich beruhigen.
Es ist natürlich ein Thema wie alt du bei der ganzen Sache bist um überhaupt beurteilen zu können ob es eine Relevanz hat.
Ungeachtet dessen zur Technik:
Selbstverständlich wäre es möglich, dass er durch deinen Aufruf des Links an deine IP gekommen ist. Damit kann er zwar sehr wohl auslesen wo diese IP in das "Netz" eingespeist wird (wäre also schon möglich, dass der von deinem ISP (Serviceanbieter) genutzte Übergangspunkt in Hessen liegt - spielt aber letztlich auch keine Rolle.
Deine Adresse bekommt der Gegenüber dadurch NICHT, dazu müsste es über die staatlichen Stellen gehen und das dauert dann. Die ausgesprochenen Drohungen sind Panikmache und auf die brauchst du nichts geben. Letztlich hast du dir in diesem Fall ja, so wie du schreibst, nichts zu schulden kommen lassen. Wenn du dann also reinen Gewissens bist, einfach ignorieren.
Desweiteren kannst du ihn dazu auffordern dich in Ruhe zu lassen, da hier mindestens Belästigung vorliegt. Sollte er das nicht tun, hättest du selbstverständlich die Möglichkeit hier gegen ihn vor zu gehen. Einmal über den Chatanbieter oder aber auch über die Polizei. Diese besorgen sich dann vom Chatanbieter seine existierenden Daten oder zumindest die IP und ermitteln dann den Anschlussinhaber.
Also - durchatmen, alles wird gut, wenn du sauber bist ;)