So wie alle anderen Sterne und Planeten.
Aus gewaltigen Gas- und Staubwolken, die unter ihrer eigenen Gravitation kollabiert sind.
Zuerst entstand so die Sonne, die von einer Scheibe von Gas und Staub umringt wurde. Daraus, und aus Geröll, bildeten sich nach und nach größere Körper. Es wird vermutet, dass es anfangs sogar mehr als acht Planeten gab, die aber mehrfach kollidierten. Aus so einer Kollision, wird auch unser Mond vermutet entstanden zu sein.
Es hat einige Zeit gedauert, bis sich ein relativ geordnetes System gebildet hat, ohne große Kollisionen.
Das war übrigens nicht direkt nach dem Urknall, sondern etwa 9 Milliarden Jahre danach, also vor etwa 4,5 Milliarden Jahren.
Unsere Sonne ist ein Stern dritter Generation, und das ganze System ist aus Überresten vorheriger Sterne entstanden.
Woher man das weiß? Beobachtung anderer Himmelskörper. Je mehr man andere Sterne, Nebel und Galaxien mit Teleskopen erforscht, desto mehr findet man über unser eigenes Sonnensystem heraus.