Wie berechne ich das Aktienrisiko beim Standardmodell in Solvency II?

...komplette Frage anzeigen

1 Antwort

Ich kann dir helfen, dafür müsstest du aber deine Frage konkretisieren. Generell gilt:

Das Aktienrisiko berücksichtigt Risiken aus dem Rückgang der Aktienkurse. In diese Kategorie können neben Aktienrisiken auch sämtliche sonstige Anlageklassen zugeordnet werden, die sensitiv auf Veränderungen von Aktienkursen reagieren. Das Aktienrisiko ist in 3 Gruppen unterteilt: strategische Beteiligungen, Aktien Typ 1, Aktien Typ 2. Diese werden je nachdem mit einem anderen Prozentsatz gestresst.

Spreadrisiken bestehen für alle Vermögenswerte, deren Marktwerte auf eine Änderung von Spreads gegenüber der risikofreien Zinsstrukturkurve reagieren. Ein Spread ist ein Zins- oder Risikoaufschlag auf den Referenzzinssatz. Die Höhe des Spreads richtet sich in der Regel nach der Schuldnerbonität und dessen Marktstellung. Die Höhe des Spreadrisikos ist abhängig vom Marktwert, der Bonitätsstufe (abhängig vom Rating) und der mod. Duration.

Was möchtest Du wissen?