was genau ist eine Varianz-Kovarianz Matrix?

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1 Antwort

http://de.wikipedia.org/wiki/Kovarianzmatrix: In der Hauptdiagonalen (von oben links nach unten rechts stehen die Varianzen, in den übrigen Zellen die Kovarianzen.

Varianz mit Werten x1-xN: Sei xM = Mittelwert der xi, dann Varianz = Summe der quadrierten Abstände (xi-xM)² geteilt durch N (oder, wenn aus einer Stichprobe der Größe N die Varianz in der Grundgesamtheit geschätzt werden soll, durch N-1).

Kovarianz mit Werten x1-xN und y1-yN: analog, nur statt der (xi-xM)² die Produkte (xi-xM) * (yi-yM) aufsummieren

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