Ökonometrie Projektion der Residuen?

1 Antwort

Der Klassiker auf dem Gebiet ist 'Econometric Analysis - Greene', dann kommst Du auch weg von den eher unüblichen Bezeichnungen der abhängigen Variablen. Darin ist alles schön beschrieben. Wenn Du noch kein Mitglied Deiner Stadtbibliothek bist, ist das der Weg. Über deren Fernleihe kommst Du sehr billig für einige Tage ans Buch, und kannst in Ruhe entscheiden, ob Du es dauerhaft kaufen möchtest.

Woher ich das weiß:Berufserfahrung

Auf die Idee mir ein Buch zu holen bin ich auch schon gekommen. Vielleicht gibt es hier ein paar Leute in dem Forum die sich wirklich gut in Ökonometrie auskennen und mir weiterhelfen können, da ich ehrlich gesagt, keine Lust habe mir 500 Seiten in einem Buch durchzulesen.

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@CKH1981

Ich komme hier ehrlich gesagt nicht weiter, weil ich die Sache nicht verstehe.

"Falls X und Z unkorreliert sind, entspricht die Projektion der Residuen einer Regression von X auf Z gerade der Matrix X"

Ich mache eine Regression von X auf Z, z. B.

X = Zß1 + u

D. h. wenn ich jetzt die Residuen projektiere, dann kommt doch nicht die Matrix X heraus? Projetkonsmatrix sind M und/oder P

Mu = u^ und Pu ist nicht X

Pu = X(X'X)^-1X'u und u ist X - Zß1

Pu = X(X'X)^-1X'X - X(X'X)^-1X'Zß1 = X - X(X'X)^-1X'Zß1

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