Beim Maximum-Likelihood-Schätzer für die Varianz einer Verteilung ergibt sich ein Vorfaktor 1/n... die echte Varianz hat aber den Vorfaktor 1/(n-1).. warum?

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1 Antwort

Bei der Varianz berücksichtigt man den zusätzlichen Freiheitsgrad, der dadurch entsteht, dass man den "wahren" Mittelwert nicht hat.

Bei einer Maximum-Likelihood-Schätzung spielen diese zusätzlichen Freiheitsgrade keine Rolle.

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